股票排序中的长时记忆特性

来源:作者: 发布时间:2014-05-15 浏览次数:536

      

   我们基于中国上证指数837只成分股的交易数据,利用一种排序流动性指标测量中国股票市场股票排序随时间的变动,分别针对绝对收益、日交易量和换手率探究了相对流动性与取样时间间隔的关系。我们观测到在这样三个关系里都展示了标度不变特性,这一发现为股票排序中的长时记忆特性提供了证据。

 

研究成果:Ke Wu, Wanting Xiong, XinWeng, Yougui Wang, Scaling behavior in ranking mobility of Chinese stock market, Physica A accepted, 2014.